课程名称 | 金融衍生品设计与风险定价模型
导师: 苏俊泽 终身导师
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导师介绍
苏俊泽，全球知识成果传播联盟学科客座专家，量化金融与金融工程领域资深研究者，曾在多家券商与对冲基金担任衍生品建模与风险管理顾问。专长于期权、期货、互换等产品结构设计，精通Black-Scholes、蒙特卡洛模拟与数值解法等核心定价方法。课程结合金融理论与实盘需求，适合金融、数学、量化交易等方向的专业学习者深入掌握衍生品工具的运作原理。
掌握工具定价，驾驭金融风险
深入解析金融衍生品结构与核心定价模型，构建风险控制与策略建模思维。
课程结构与课表
（共20课，分三阶段）
第一阶段：衍生品市场基础与结构认知
第1课 衍生品市场概览与产品类型
第2课 期货合约设计与保证金机制
第3课 期权类型与基础交易策略
第4课 互换与远期合约核心要素解析
第5课 衍生品在对冲、投机与套利中的应用
第6课 金融市场基础变量：波动率、利率、汇率影响
第7课 衍生品监管政策与合规风险控制
第二阶段：定价模型与风险计量方法
第8课 Black-Scholes期权定价模型原理
第9课 二叉树模型与隐含波动率计算
第10课 蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用
第11课 利率模型（Vasicek、CIR）与债券衍生品定价
第12课 Value at Risk（VaR）模型详解
第13课 Delta-Gamma对冲与希腊字母风险指标
第14课 信用衍生品（CDS）结构与风险定价方法
第三阶段：实务策略与建模演练
第15课 波动率套利策略与构建逻辑
第16课 股票期权与结构化产品设计实务
第17课 商品与利率互换实盘案例拆解
第18课 Excel与Python在定价模型中的应用
第19课 风险暴露报告与对冲组合分析
第20课 项目实训：构建并定价一组跨期期权组合方案
课程评价
2145人评价请登录查看更多
暮溪
2024.05.04
课程结合理论与案例，非常有深度，适合做风险控制工作的同学。
弥风
2024.03.11
苏老师实战经验非常强，衍生品策略设计部分讲得特别透！
云鹤
2024.01.19
非常适合量化交易方向的学生和初入行金融工程师学习。
晴朗
2023.10.07
Black-Scholes 和蒙特卡洛模型终于学懂了，还能跑代码测试！
青灯
2023.08.28
内容系统而不枯燥，定价逻辑和建模技巧都很到位。